(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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A dicembre del 2015 il Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) ha emanato una Raccomandazione (ESRB/2015/1) volta a favorire l’uniformità delle decisioni dei singoli Stati membri relative al coefficiente della riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB) da applicare, se necessario, alle esposizioni delle banche domestiche verso residenti in paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo (cosiddetti ‘paesi terzi’). La raccomandazione prevede, in particolare, che le autorità macroprudenziali nazionali identifichino annualmente i paesi terzi verso cui i sistemi bancari domestici hanno esposizioni rilevanti.
Analogamente alla valutazione condotta lo scorso anno, quest’anno la Banca d’Italia, sulla base dei dati al 31 dicembre 2025, ha identificato come paesi terzi rilevanti per il sistema bancario italiano gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Svizzera e la Russia.
L’identificazione dei paesi terzi rilevanti è stata effettuata seguendo i criteri riportati nella Decisione ESRB/2015/3. La valutazione ha preso in considerazione tre indicatori riferiti alle quote delle esposizioni originarie (ossia non ponderate per il rischio), delle esposizioni ponderate per il rischio e delle esposizioni in default verso ciascun paese terzo sul totale delle corrispondenti esposizioni del sistema bancario italiano.
